¿Crees que puedes hacer estrategias cuantitativas aunque no sepas programar?

La importancia de las plataformas comerciales para el desarrollo de la industria de las criptomonedas es evidente.Desde la perspectiva de las iteraciones de productos como spot, contratos y opciones, las plataformas comerciales en la industria de las criptomonedas han estado aprendiendo del mercado secundario tradicional.

Sin embargo, la estrategia de expansión de las principales plataformas comerciales actuales parece no centrarse más en el aprendizaje de los productos del mercado tradicional.Desde la perspectiva de las cadenas públicas y los grupos mineros, las plataformas comerciales principales actualmente ponen más énfasis en la expansión horizontal y el crecimiento y la diversificación de la línea de negocios. de mercadeo

Entonces, en el mercado de capitales tradicional, ¿no hay una lógica de producto que valga la pena aprender de la industria de las criptomonedas?

La respuesta debe ser no, el mercado tradicional se ha desarrollado durante décadas y los productos son mucho más ricos de lo que hemos visto en el mercado secundario de criptomonedas. Por ejemplo, si el monitoreo del sector, el monitoreo de la tasa de rotación, el monitoreo de subidas y bajadas, y el monitoreo de entrada y salida de capital especulativo en el mercado de valores pueden aparecer en la plataforma de comercio de criptomonedas, hará que los inversores profesionales que están acostumbrados al mercado tradicional sean más adaptables. , y lo que necesitan los inversores profesionales El tráfico y el volumen de transacciones que genera son mucho más altos que los de los inversores minoristas de Xiaobai.

En la tendencia de expansión horizontal de las plataformas comerciales, Rhythm BlockBeats descubrió que algunas personas todavía están cultivando profundamente el lado del producto, como la plataforma comercial FTX.

Luego de lanzar sucesivamente productos innovadores como índices y tokens apalancados, el CEO de FTX, Sam Bankman Fried, dijo en Twitter: "La plataforma pronto lanzará una serie de productos de gran éxito". Posteriormente, el 9 de abril, FTX lanzó un nuevo producto, "Espacio cuantitativo". En pocas palabras, en este producto, los usuarios pueden crear y compartir sus propias estrategias comerciales cuantitativas y dejar que la computadora las ejecute en la plataforma FTX.

Cuando se trata de estrategias cuantitativas, la primera reacción es la programación. La lógica de la estrategia es lo que pensamos, pero la ejecución requiere una computadora. Necesitamos decirle la lógica de nuestro pensamiento en un lenguaje que la computadora pueda entender, y luego déjalo ejecutar. En un momento en que la programación no es una habilidad necesaria para todos, la implementación de estrategias cuantitativas ha desalentado a algunos jugadores.

El problema que resuelve el espacio de estrategia de FTX es que los usuarios no saben programar. En el producto de espacio de estrategia, hay una gran cantidad de fórmulas de funciones para que los usuarios elijan, y la operación del usuario es "construir Lego". necesita elegir las condiciones y la ejecución que necesita, y puede construir su propia estrategia.

Entonces, ¿cómo funciona el espacio de estrategia?

Estrategia FTX Operaciones Espaciales

Recordemos primero que el 12 de marzo, antes de la caída de Bitcoin, hubo un dato inusualmente llamativo en el mercado, es decir, la diferencia básica entre los futuros de Bitcoin y el efectivo. Cuando Bitcoin estaba en un máximo de $ 10,000, la prima del contrato alcanzó varios cientos dólares. , La diferencia de base es tan grande que es rara en la historia, lo que también conduce a un espacio muy rico para futuros y arbitraje de efectivo. Porque en lógica general, antes de la entrega del contrato trimestral, los precios de futuros y al contado tenderán a converger, y la diferencia de precio definitivamente se suavizará.Los inversores ganan esta diferencia de precio estable. Esa es la estrategia simple.

Y si queremos implementar esta estrategia, debemos realizar operaciones de varios pasos: primero juzgamos la existencia de prima, luego compramos el spot y finalmente acortamos el contrato hasta que vence la entrega.

El espacio estratégico de FTX es convertir nuestra lógica estratégica en un lenguaje que las computadoras puedan entender y permitir que las computadoras ayuden a los inversores a ejecutar operaciones.

El espacio de políticas se divide en dos pasos: activación y ejecución.

Trigger se refiere a las condiciones necesarias que deben cumplirse antes de implementar nuestra estrategia. Por ejemplo, debemos usar máscaras cuando salimos. Esta condición es una condición necesaria. Solo cuando se activa esta condición, se considerará la implementación de máscaras.

La ejecución se refiere a operaciones comerciales específicas. El desencadenante y la ejecución que mejor entienden los inversores minoristas es la obtención de beneficios y el límite de pérdida de las transacciones de contrato. Cuando los usuarios realizan varias órdenes, al establecer un límite de pérdida, habrá un precio de activación y una ejecución. Cuando el precio alcance el precio de activación, se mostrará la orden pendiente del usuario.

Hablando del espacio de estrategia de FTX, podemos simular una estrategia simple de arbitraje de usuarios.

En la actualidad, el precio de Bitcoin ya no está en el rango alcista, sino que fluctúa en un amplio rango en cierta área, lo cual es extremadamente inestable. Solo cuando sube a cierto nivel, los usuarios pueden creer que Bitcoin ha vuelto a la normalidad nuevamente. Supongamos que esta cifra es de 9.000 dólares estadounidenses, es decir, la condición de activación de nuestra estrategia cuando el contrato de bitcoin supera los 9.000 dólares. En el espacio de la estrategia FTX, la condición de activación requiere que el usuario seleccione una fórmula de función, por lo que esta condición se puede seleccionar:

precio("BTC-PERP")>9000

Al mismo tiempo, lo que queremos hacer es arbitraje de futuros y spot. La premisa de este tipo de arbitraje es que debe haber una diferencia de base. Por lo tanto, otra condición desencadenante de la estrategia es que la prima del contrato de Bitcoin a la spot es mayor que 1, y esta condición se puede seleccionar:

(prima("BTC-PERP") > 1)

Combinadas, las condiciones de activación son: (precio("BTC-PERP") > 9000) y (prima("BTC-PERP") > 1) 

El siguiente paso es la ejecución. Suponemos que hay 2 fondos BTC, por lo que el arbitraje de futuros consiste en comprar 1 BTC al contado y contratos cortos de BTC al mismo tiempo. No es necesario que el usuario seleccione los pasos de ejecución. El usuario puede seleccionar directamente el tipo de ejecución, elegir comprar al contado o vender contrato, y se completa la personalización de esta estrategia.

Por supuesto, hay muchos tipos de estrategias cuantitativas, que no se limitan al simple arbitraje. En el espacio de la estrategia FTX, las condiciones de activación pueden ser tan simples como activar cuando se alcanza el precio, o tan complicadas como activar cuando se cumplen cuatro condiciones al mismo tiempo; en los pasos de ejecución, operaciones como apertura de posiciones, compra y venta también son compatibles.

La estrategia cuantitativa es una operación común de los inversores profesionales e incluso de las instituciones de inversión. Debido a la gran cantidad de fondos, los operadores deben tener una fuerte disciplina para asegurarse de que no se vean perturbados por las fluctuaciones del mercado. Una de las funciones de las estrategias es ayudar a los operadores. mejorar la confiabilidad de su disciplina, porque los códigos siempre son más confiables que las operaciones humanas.

El espacio de estrategia FTX resuelve el paso de "código" más difícil de cruzar para los usuarios y presenta los pasos de programación en la interfaz de usuario como bloques de Lego. Los usuarios solo necesitan tomar decisiones para completar la estrategia, y el código ya no será un obstáculo. .

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