Primer lanzamiento | Explosión de 2000 a 40 000 dólares estadounidenses Análisis de eventos de arbitraje de préstamos flash

Dos mil dólares se dispararon 20 veces en un abrir y cerrar de ojos ¿Qué forma de hacerse rico es esta?

A la 1:58 p. m. del 10 de agosto, hora de Beijing, el equipo de investigación de seguridad de CertiK descubrió que se produjo un préstamo relámpago con un gran volumen de transacciones en la altura de bloque 10633645 de la cadena de bloques de Ethereum. Después del análisis y la investigación, el equipo de investigación de seguridad de CertiK cree que el incidente es un incidente de arbitraje bien diseñado, que no involucra ningún problema de seguridad de vulnerabilidad de blockchain y contratos inteligentes.

El "arbitraje relámpago" es un método único en el campo DeFi, y también se conoce como "alquimia DeFi". No solo aprovecha al máximo las características de los contratos inteligentes de blockchain, sino que realiza directamente un modelo de arbitraje sin riesgo de impacto. Después de cooperar con los fondos de bajo costo proporcionados por "Flash Loan", minimiza el riesgo de los fondos y mejora la tasa de utilización de los fondos, llevando al extremo el papel del arbitraje como mecanismo de descubrimiento de precios de mercado.

La explicación simple de este evento de arbitraje es el conocido método comercial de comprar barato y vender caro, utilizando las diferencias de precios para obtener ganancias.

Con el surgimiento de DeFi, inevitablemente se aplicará a DeFi un nuevo campo financiero basado en la tecnología blockchain, el arbitraje y otros comportamientos comerciales que utilizan el conocimiento financiero para obtener ganancias.

El proceso de este evento de arbitraje es el siguiente:

Fuente de la imagen:

https://etherscan.io/tx/0x01afae47b0c98731b5d20c776e58bd8ce5c2c89ed4bd3f8727fad3ebf32e9481

Flujo de eventos

Los comerciantes tomaron prestados alrededor de 405k USDC de dYdX

El comerciante usa los 45k preparados por él mismo y el USDC de alrededor de 405k prestados, un total de 450k USDC, para reemplazar alrededor de 1072 ETH de Uniswap. (1 ETH = 419.887503652 USDC)

Los comerciantes continuaron usando todo el ETH intercambiado para intercambiar alrededor de 493k USDT en Uniswap. (1 ETH = 459.822535801 USDT)

Los comerciantes intercambiaron alrededor de 493k USDT obtenidos de vuelta a USDC a través de curve.fi, y finalmente obtuvieron un total de 493k USDC. ((1 USDT = 0,9999 USDC)

Use los 493k USDC finales para pagar los 405k USDC prestados de dYdX al principio

La ganancia de todo el proceso es de aproximadamente 493k-405k-45k = 43k, considerando la tarifa de transacción de aproximadamente 2k, la ganancia final del comerciante es de aproximadamente 41k USDC. La ganancia se produce principalmente en los pasos 2 y 3, la diferencia de tipo de cambio entre ETH y USDT y USDC en Uniswap.

Este arbitraje no es el primer evento de arbitraje en DeFi. En febrero de este año, personas desconocidas intentaron arbitrar alrededor de USD 360 000 manipulando el acuerdo de préstamo DeFi bZx.

La razón por la que DeFi se ha convertido en el mercado objetivo para los comerciantes de arbitraje, el equipo de investigación de seguridad de CertiK cree que la razón principal es que hay un proyecto especial en el proyecto DeFi, el préstamo relámpago, que es diferente del modo de operación de los préstamos financieros tradicionales.

Sus principales características son:

No se requiere garantía

Llegada instantánea

La limitación del préstamo flash es que debe completar la operación completa de préstamo-operación-reembolso en una sola transacción. Si la operación de reembolso no se completa al final, es decir, el prestatario no regresa, entonces se revocará y restaurará toda la transacción para garantizar la seguridad.

En otras palabras, si pide prestados 10.000 yuanes y no los paga cuando vence, los 10.000 yuanes se tratarán como si no los hubiera tomado prestados y todas las operaciones se revertirán.

Por lo tanto, en virtud de las ventajas de los préstamos flash, los comerciantes pueden obtener una gran cantidad de fondos para el proceso de arbitraje automático sin depender de hipotecas o de sus propios fondos.Si la transacción de arbitraje se completa realmente y se obtiene la ganancia, se puede decir ser un "lobo blanco de manos vacías".

En este incidente, se puede ver que aunque los comerciantes han preparado 45k USDC ellos mismos, todavía confían más en los 405k USDC prestados de dYdX como capital inicial para transacciones de arbitraje.

Utilizando préstamos flash sin garantía, los comerciantes pueden obtener fácilmente grandes cantidades de capital inicial para realizar transacciones financieras, incluido el arbitraje.

Sugerencias

El requisito previo para que ocurra este evento de arbitraje es que todavía haya diferencias de precios en diferentes intercambios de DeFi.

El equipo de investigación de seguridad de CertiK recomienda:

Desde la perspectiva de controlar las diferencias de precios, establecer un mecanismo de sincronización de precios entre diferentes intercambios o usar la misma máquina oráculo de precios puede reducir la probabilidad de eventos de arbitraje.

Desde la perspectiva de los contratos inteligentes que ejecutan eventos de arbitraje, tomar medidas de verificación adicionales para transacciones que involucren una gran cantidad de transacciones o aumentar las tarifas de transacción para tales transacciones reducirá la ocurrencia de eventos de arbitraje.

Tags：

OKX Exchange App Download