Investigación del índice de criptomonedas: ponderación de la volatilidad

Referencia: VictoryShares

En términos generales, la volatilidad correspondiente al método de ponderación en la tabla disminuye de arriba a abajo.

1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020

La serie de colecciones digitales "Shan Hai Jing" de Tsinghua Edition se lanzará en Amber Digital Art Platform: Jinse Finance informó que recientemente, Amber Digital Art, una plataforma de distribución de colecciones digitales líder en China, anunció que ha alcanzado una cooperación estratégica con Tsinghua University Press, y las dos partes lanzarán conjuntamente la serie de colecciones digitales "Shan Hai Jing" de Tsinghua Edition. Además, las dos partes aprovecharán esta cooperación como una oportunidad para construir conjuntamente el Universo Shan Hai Jing Yuan y continuar explorando el núcleo de valor digital detrás de la PI cultural tradicional.

Se entiende que las dos partes en esta cooperación se basan en el antiguo libro chino "Shan Hai Jing", basándose en la conocida IP cultural tradicional en la historia de Shan Hai Jing, y lanzaron la versión Tsinghua de "Shan Hai Jing". "serie de colecciones digitales de álbumes de imágenes raras por primera vez a través de la plataforma digital de arte digital ámbar, reproduce vívidamente el valor de la era metacósmica de la propiedad intelectual cultural tradicional y realiza la "metacosmización de la propiedad intelectual" de la cultura tradicional china. (Sina) [2022/4/19 14:33:45]

DeFi oracle machine Umbrella Network llegó a una cooperación con bRing Finance: el 16 de febrero, DeFi oracle machine Umbrella Network anunció una cooperación con rRing Finance, una plataforma descentralizada de compromiso entre cadenas. Los datos del par de transacciones BRING/USDT estarán disponibles como datos L2 en el oráculo descentralizado de Umbrella Network. [2022/2/16 9:54:07]

Nota: La tabla muestra un índice ponderado por capitalización de mercado y 11 índices ponderados por volatilidad basados ​​en datos de diferentes frecuencias (diaria, semanal, mensual) y periodos (30, 90, 180, 360 días);

d, w y m representan datos de tres frecuencias diferentes, que son diaria, semanal y mensual, 30, 90, 180 y 360 respectivamente representan la volatilidad calculada en base al ciclo de 30, 90, 180 y 360 días;

El tiempo de backtest es del 31 de noviembre de 2014 al 31 de noviembre de 2020;

Los datos de la tabla corresponden a las 10 principales criptomonedas por capitalización de mercado, y esta gama de criptomonedas es la más representativa en términos de capitalización de mercado y liquidez.

Nota: Uso de datos de mercado en noviembre de 2020

Nota: Uso de datos de mercado en noviembre de 2020

Nota: Las carteras de gran capitalización bursátil se refieren a las 10 carteras principales por capitalización bursátil; las carteras de capitalización bursátil pequeña y mediana se refieren a las carteras que ocupan los puestos 11 a 100 en capitalización bursátil; las carteras de mercado se refieren a las 100 carteras principales por capitalización bursátil

Nota: El mercado superior y el mercado inferior se definen mediante rendimientos mensuales de referencia positivos y negativos. El período de backtest es del 30 de noviembre de 2014 al 30 de noviembre de 2020.

La mitad superior de la tabla muestra los rendimientos mensuales promedio para el VIX y su índice de referencia (ponderado por capitalización de mercado). La tasa de captura se calcula como la relación entre el índice ponderado por volatilidad y el rendimiento del índice de referencia.

La mitad inferior de la tabla muestra el número total de meses en los que el VIX o el índice de referencia obtuvieron mejores resultados. El porcentaje ganador calcula la proporción de la cantidad de meses en los que el VIX ha tenido un rendimiento superior a la cantidad total de meses.

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